Bande di Bollinger Introduction. Bollinger bande sono uno strumento di trading tecnico creato da John Bollinger nei primi anni 1980 hanno nasce dalla necessità per le fasce di trading di adattamento e l'osservazione che la volatilità è stata dinamica, non statica come è stato ampiamente creduto alla fine time. The di Bollinger band è quello di fornire una definizione relativa di alti e bassi con i prezzi di definizione sono alti alla banda superiore e basso alla banda inferiore Questa definizione può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confrontare l'azione dei prezzi per l'azione di indicatori per arrivare a sistematica negoziazione decisions. Bollinger bande costituiti da un insieme di tre curve disegnata in relazione ai prezzi titoli la banda centrale è una misura della tendenza di medio termine, di solito una semplice media mobile, che serve come base per la banda superiore e banda inferiore il intervallo tra le bande superiori e inferiori e la banda centrale è determinato dalla volatilità, in genere la deviazione standard dei dati stessi che sono stati utilizzati per la media i parametri di default, 20 periodi e due deviazioni standard, può essere regolato in base alle proprie purposes. See Bande di Bollinger in action. Learn come utilizzare Bollinger Bande di Bollinger sul Bollinger Bands libro di John Bollinger, CFA, CMT. Get il 22 Bollinger band rules. Sign fino a ricevere e-mail occasionali su bande di Bollinger, webinar e John 's più recente lavoro abbiamo mai quota la tua information. John Bollinger s mensile Capital Growth Analisi Lettera e commenti sui mercati più raccomandazioni di investimento di John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Estratto attuale Outlook. Our attuali prospettive per le scorte degli Stati Uniti è abbastanza positivo Ci aspettiamo un aumento dei prezzi nel medio termine interni di mercato sono forti, la partecipazione è ampia e la crescita sta attirando interesse nuovi massimi di 52 settimane rimangono forti e nuovi minimi sono parere inesistente nei media è spesso negativo, suggerendo che la nostra opinione rialzista non è neanche lontanamente di essere universalmente accettata una scansione del siti web come CNBC, MarketWatch, e Yahoo Finanza conferma questa Sappiamo che le valutazioni sono alti, ma questo non sembra essere un fattore negativo ennesimo potenziale negativo, aumentando i tassi di interesse, non sembrano essere in grado di guadagnare qualche band traction. Bollinger bande. Bollinger sono un indicatore tecnico grafico popolare tra i commercianti attraverso diversi mercati finanziari su un grafico, bande di Bollinger sono due bande di quel panino al prezzo di mercato Molti commercianti li usano principalmente per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto una strategia comune è quello di vendere quando i tocchi di prezzo la parte superiore del Bollinger band e comprare quando si colpisce il più basso Bollinger band questa tecnica generalmente funziona bene in mercati che rimbalzano intorno in una serie coerente, chiamato anche mercati gamma-bound in questo tipo di mercato, il prezzo rimbalza le bande di Bollinger, come una palla rimbalza tra due walls. Even anche se i prezzi possono a volte rimbalzare tra le bande di Bollinger, le bande non devono essere considerati come segnali di comprare o vendere, ma piuttosto come un tag come John Bollinger è stata la prima a riconoscere, i tag delle bande sono solo che - tag , non segnala un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è di per sé un segnale di vendita un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è di per sé un segnale di acquisto Prezzo spesso può e lo fa camminare la band In questi casi, i commercianti che continuano a cercare di vendere quando la fascia superiore è colpito o acquisto quando la banda inferiore è colpito si troveranno ad affrontare una serie straziante di stop-out o, peggio, una perdita che galleggia sempre più come il prezzo si muove sempre più lontano dal punto di ingresso originale Date un'occhiata al nell'esempio qui sotto di un prezzo piedi la banda Se un commerciante aveva venduto la prima volta la superiore Bollinger band è stata contrassegnata, egli sarebbe stato in profondità nei red. Perhaps un modo migliore per commerciare con le bande di Bollinger è di usarli per misurare bande di Bollinger trends. Using di identificare una tendenza un cliché comune nel commercio è che i prezzi variano 80 del tempo C'è una buona dose di verità in questa affermazione in quanto i mercati soprattutto consolidano come tori e orsi battaglia per le tendenze supremazia del mercato sono rari, che è il motivo per cui li trading è non quasi facile come si potrebbe pensare guardando al prezzo questo modo possiamo quindi definire tendenza come una deviazione dalla norma range. At il nucleo, Bollinger Bands misura e raffigurano la deviazione o la volatilità del prezzo questo è il motivo per cui essi possono essere molto utile per identificare una tendenza utilizzando due serie di Bollinger Bands - uno generati utilizzando il parametro di 1 deviazione standard e l'altro utilizzando l'impostazione tipica di 2 deviazioni standard - può aiutarci a guardare ad un prezzo in un way. In diversa la tabella qui sotto vediamo che ogni volta che i canali di prezzo tra le due fasce di Bollinger superiore 1 SD e 2 SD lontano da significare la tendenza è fino Pertanto, siamo in grado di definire l'area tra questi due gruppi come il buy zona di al contrario, se i canali di prezzo all'interno dei due inferiore Bollinger bands 1 SD e 2 SD, allora è nella zona di vendita, infine, se il prezzo si aggira tra 1 fascia SD e 1 gruppo SD, è fondamentalmente in una zona neutra, e possiamo dire che s in nessun uomo s land. Another grande vantaggio di Bande di Bollinger è che si adattano dinamicamente come la volatilità aumenta e diminuisce di conseguenza, le bande di Bollinger si espandono automaticamente e contrarsi in sincronia con l'azione dei prezzi, la creazione di un accurato envelope. Conclusion trend come uno degli indicatori di trading più popolari, bande di Bollinger sono diventati uno strumento fondamentale per molti analisti tecnici migliorando la loro funzionalità attraverso l'uso di due gruppi di bande di Bollinger, gli operatori possono raggiungere un maggiore livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante per trend ci sono anche molti modi diversi per impostare il Bollinger band canali il metodo che abbiamo descritto qui è uno dei modi più comuni Mentre le bande di Bollinger possono aiutare a identificare una tendenza, nel prossimo paragrafo ll guardare l'indicatore MACD che può essere utilizzato per misurare la forza di una tendenza a guardare gli altri tipi di bande e canali, dare un'occhiata a profitti di cattura utilizzando le bande e gruppi musicali Channels. Bollinger Features. Trading bande, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che abbiamo sono interessati a si tratta di uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, danno buy assoluto e vendere i segnali in base al prezzo di toccare le bande quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può rendere le decisioni di acquisto e vendita, utilizzando indicatori di confermare prezzo action. But prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con bande di trading sono linee tracciati dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta è l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati a il più antico riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è nel profitto Magic of della transazione Timing approccio autore JM Hurst s coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per aiutare a ciclo identification. Figure 1 mostra un esempio di questa tecnica nota, in particolare, l'uso di diversi buste per i cicli di diversa lengths. The prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti un buon esempio appare in figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average DJIA la media utilizzato è un semplice media mobile di 21 giorni le bande si spostano su e giù per 4. il procedimento per creare un tale schema è semplice First , calcolare e tracciare la media desiderata quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta 1 0 04 1 04 Avanti, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale scelta 1 - 0. 04 0 96 Infine, la trama delle due fasce per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono in Marzo 5-04 0 range. The prossima grande innovazione è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato Figura 3 raffigura questo approccio potente e ancora molto utile ha bloccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e dalla 2 fasce Bomar erano il risultato la larghezza delle bande è diverso per le fasce superiori e inferiori in una bolla mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espandono e la larghezza di banda inferiore si contrarrà il contrario vale in un mercato orso Non solo il cambiamento di larghezza di banda totale attraverso il tempo, lo spostamento di tutto il variazioni medie come well. Asking mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare alla fine del 1970, mentre trading warrant e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità la variabile chiave per la volatilità, poi, mi sono girato di nuovo per creare il mio approccio alla band di trading che ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità a deviazioni estreme di conseguenza, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi mosse nel market. In figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice a 20 giorni I dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare bande attorno a una media mobile l'arco di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo di medio termine che molti trend. Note inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti cases. There è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo il prezzo tipico, Massimo Minimo Chiusura 3, è una tale misura che ho trovato per essere utile il ponderata vicino , alto basso chiudi chiudi 4, è un altro per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma il lavoro delle applicazioni a breve e lungo termine altrettanto bene Concentrandosi sulla tendenza intermedia dà il ricorso a breve e lungo termine per le arene di riferimento, un prezioso concept. For il mercato azionario e le singole azioni di un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo Bollinger Bands è descrittivo del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione la tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine di 50 giorni calculations. The media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto Questo è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende il modo più semplice per identificare la media corretta è scegliere uno che fornisce supporto alla correzione della prima mossa off di un fondo Se la media è penetrato da la correzione, allora la media è troppo breve se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lungo Una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto Band Vedi Figura 6.Bollinger può essere applicato a qualsiasi mercato o la sicurezza per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e allontanarsi solo quando le circostanze costringono me di farlo come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati a 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona selezione, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza periodi well.50 con 2 1 periodi deviation.10 normali con 1 9 Standard deviation. Upper banda di 50 giorni SMA 2 1 s Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2 1 s. Upper banda di 10 giorni SMA 1 9 s Medio banda di 10 giorni SMA inferiore Banda 10 - day SMA - 1 9 S. IN maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere alle specificato correttamente le bande di Bollinger li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su base intraday. tag della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa la questione Centri realtà sulla frase un parente bande base di negoziazione non danno buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato piuttosto, fornire un quadro entro cui prezzo può essere correlato a indicators. Some vecchio lavoro ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estremo, ma mi consiglia l'uso delle bande di trading come la generazione di comprare, vendere e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione di prezzo entro i cartellini dei prezzi bands. If l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato D'altra parte, se il prezzo tag in alto band e indicatore di azione non conferma che è, diverge abbiamo un segnale di vendita La prima situazione non è un segnale di vendita, invece, si tratta di un segnale di continuazione se un segnale di acquisto era in effect. It è anche possibile generare segnali da azione dei prezzi all'interno alone bande una formazione grafico superiore formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita non è richiesto per il secondo all'inizio s posizione relativa al primo all'inizio, solo relativamente alle bande Questo aiuta spesso a chiazze cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale Naturalmente, il contrario è vero per lows. Percent bb e larghezza di banda un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per Stocastico l'indicatore b ci dice dove siamo all'interno delle fasce a differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori e valori negativi superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande a 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della band. close inferiore - banda band. upper bassa - inferiore band. Indicator b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore su una grande spinta verso il basso , supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per il parente indice di forza RSI Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori dopo un rally, b cade solo a 10, mentre l'RSI si ferma a 40 otteniamo un segnale di acquisto causata da azione dei prezzi all'interno delle fasce la prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle fasce il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dandoci così una banda buy signal. upper confermato - inferiore band. Trading bande e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente della larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche commercianti di interesse e 'la larghezza delle bande espresso come percentuale di la media mobile Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità solito si verifica nel prossimo futuro, ad esempio, un calo di larghezza di banda inferiore al 2 per i poveri standard s 500 ha portato a mosse spettacolari il mercato comincia spesso fuori nel direzione sbagliata dopo le bande stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon example. Avoiding multicollinearità una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede di evitare multicollinearità tra indicatori multicollinearità è semplicemente nel computo delle stesse informazioni The uso di quattro differenti indicatori tutti derivati dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un perfetto indicatore example. So uno derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori Ma RSI combinando , spostando divergenza di convergenza media MACD e tasso di variazione supponendo che tutto sono stati ricavati da prezzi di chiusura e usate simili intervalli di tempo non avrebbero Qui sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi Tra gli indicatori derivati dal prezzo da solo , RSI è una buona scelta Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta, infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici Molti altri avrebbero potuto essere scelto e MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per l'indice example. The Commodity Canale CCI è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di certo tempo incornicia la linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore si sa bene per la conferma dei segnali, si può quindi confrontare l'azione di un altro indicatore, a patto che non è colinear con le bande first. Bollinger sono state create da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983 sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande gli utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni con le fasce di Bollinger Bands. Bollinger fornire una definizione relativa di alta e bassa definizione per prezzo è alto alla banda superiore e bassa al band. That definizione relativa inferiore può essere usato per confrontare il prezzo l'azione e l'azione indicatore per arrivare alla rigorosa acquisto e di vendita degli indicatori decisions. Appropriate possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, etc. If più di un indicatore è utilizzato gli indicatori non devono essere direttamente correlate a l'un l'altro, ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume con successo, ma due indicatori di momentum aren t meglio di Bande one. Bollinger può essere utilizzato in pattern recognition per definire chiarire pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, etc. Tags delle bande sono proprio questo, non i tag segnala un tag della parte superiore del Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita un tag della parte bassa della Bollinger band non è in-e-di-sé un buy signal. In mercati trend dei prezzi può, e non, a piedi fino alla parte superiore Bollinger band e giù per le Band. Closes di Bollinger inferiore al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non inversione segnala Questa è stata la base per molti di successo systems. The volatilità breakout parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard, e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono solo che, di default i parametri effettivi necessari per un determinato compito mercato può essere different. The media schierato come mezzo Bollinger band non dovrebbe essere la migliore per i crossover, piuttosto, dovrebbe essere descrittiva del medio termine trend. For prezzo consistente contenimento Se la media si allunga il numero di deviazioni standard deve essere aumentato da 2 a 20 periodi, a 2 1 a 50 periodi Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1 9 a 10 Bande di Bollinger periods. Traditional si basano su una media mobile semplice Questo perché una media semplice è usato nello standard calcolo della deviazione e vogliamo essere logicamente bande di Bollinger consistent. Exponential eliminare improvvisi cambiamenti nella larghezza delle bande causate da grandi variazioni di prezzo in uscita dal retro della finestra di calcolo medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo dello standard deviation. Make alcuna ipotesi statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande la distribuzione dei prezzi di sicurezza non è normale e la dimensione del campione tipica nella maggior distribuzioni di bande di Bollinger è troppo piccola per la significatività statistica in pratica tipicamente trovare 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default. b ci dice dove siamo in relazione alle fasce di Bollinger la posizione all'interno della band è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico. b ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione delle divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano Bands. Indicators Bollinger può essere normalizzata con b, eliminando soglie fissate nel processo Per fare questo grafico 50-periodo o più fasce di Bollinger sul un indicatore e quindi calcolare B del indicator. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono la larghezza grezzo viene normalizzato utilizzando la banda centrale utilizzando la larghezza di banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variation. BandWidth ha molti usi il suo uso più popolare è di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare tendenza changes. Bollinger Band può essere utilizzato su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e fasce bonds. Bollinger può essere utilizzato su barre di qualsiasi di lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc la chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi a fasce work. Bollinger non fornire consulenza continua piuttosto che aiutare identificare situazioni in cui l' le probabilità possono essere nella nota favor. A da John Bollinger una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso Queste regole riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso chiesto dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo di bande Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon inizio point. To saperne di più su Bollinger Bands. To visualizzare un webinar che copre questi 22 regole, clicca 22 regole per l'utilizzo Bollinger Capital Management Bands. Bollinger Tutti i diritti riservati.
No comments:
Post a Comment